Trading Quantitativo: significato e definizione operativa

Trading Quantitativo: Definizione Operativa

Che cos'è il trading quantitativo e come funziona? Vediamo insieme una definizione operativa. Per trading quantitativo s'intende generalmente una strategia d'investimento focalizzata sull'analisi tecnica di tipo quantitativo, ovvero su formule matematiche e modelli statistici in grado di analizzare i vari input presenti sul mercato.

Come funziona il trading quantitativo

Il trading quantitativo prevede numerosissime operazioni di acquisto e vendita, frazionate in archi temporali anche molto ristretti; per questo motivo sono spesso appannaggio di hedge fund e fondi speculativi dotati di grandi capitali. Alcuni esempi di operatività quantitativa sono il trading ad alta frequenza, l'arbitraggio e il trading algoritmico.

Definizione di Arbitraggio finanziario

Una definizione di arbitraggio finanziario

Che cos'è l'arbitraggio finanziario? Scopriamo insieme una definizione operativa. Per arbitraggio finanziario s'intende l'attività finalizzata a costruire un guadagno approfittando della differenza  di prezzo dello stesso strumento finanziario quotato su due diversi mercati.

Come funziona l'arbitraggio finanziario?

Ad esempio, se l'azienda ACME è quotata contemporaneamente nella borsa di New York e Berlino ma presenta per alcuni momenti due differenti quotazioni di prezzo, è possibile acquistare azioni nel mercato con il prezzo più basso per rivenderle dove il prezzo è più elevato. In questo modo, si verifica un vero e proprio trade d'arbitraggio.

Perché gli arbitraggi?

Gli Hedge Fund e gli operatori finanziari professionali mettono in campo strategie d'arbitraggio perché costituiscono delle occasioni di guadagno molto profittevoli, ad un rischio molto contenuto vicino allo zero.

Hedge Fund: Definizione operativa

Che cos'è un hedge fund e come funzionano i fondi Hedge? Vediamone insieme una definizione operativa. Per Hedge Fund s'intende generalmente un insieme di fondi speculativi deregolamentati, che hanno come oggetto sociale l'investimento e l'attività di trading in un'ampia gamma di settori.

Un hedge fund può avere carattere di tipo istituzionale (quando ad esempio è controllato da un ente sovrano), pensionistico oppure privato. I privati che partecipano agli hedge fund possiedono ingenti capitali, perché la quota minima di accesso alla partecipazione di questi fondi speculativi non scende solitamente sotto il milione di euro.

Come fanno a guadagnare gli hedge fund?

I fondi Hedge sono altamente speculativi. Questo significa che possono portare a grossi guadagni in brevissimi periodi di tempo, ma anche a grosse perdite. In genere, utilizzano strategie speculative avanzate che non sono permette ai fondi di tipo tradizionale.

A titolo di esempio, possono effettuare azioni di arbitraggio, di vendita allo scoperto o short selling oppure operazioni con forti leve finanziarie. Alcuni hedge fund si sono specializzati nel trading valutario, oppure in quello delle commodities e possono influenzare fortemente l'andamento del mercato.

La deregolamentazione e la spregiudicatezza delle strategie di trading attuate dagli hedge fund ha portato negli ultimi anni a molte critiche e a proposte di riforma di questi fondi speculativi.