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Back Test: Definizione e Significato

Definizione di Back Test
Che così un back test nel trading e come funziona? Scopriamo insieme una definizione operativa. Per back test nel trading s'intende generalmente l'attività di testing e monitoraggio di una strategia di trading o di un trading system lungo un definito asso temporale.

Come funzionano i back test
Quando si vuole testare l'efficacia di un sistema di trading il modo migliore per farlo è mettere in campo dei back test. Per riuscirci è necessario prima di tutto possedere una base di dati riguardanti lo strumento finanziario sul quale si desidera effettuare il test. Successivamente, si analizza i risultati statistici e gli esiti che tale trading system avrebbe offerto nel periodo preso in osservazione.
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